20130113_usdjpy_daily

先週、一旦調整相場入りを予測したUSD/JPYであったが、下落は1月7日と8日の2日間であっけなく終わってしまった。85円台まで見込んでいた下落幅も86円highまでに過ぎなかった。
上のチャートはUSD/JPYの日足にエリオット波動とペンタゴンチャートを表示したもの。

USD/JPYは2012年9月13日安値77.124円から始まった上昇相場の途上にある。この上昇波は5波構成となるはずであり、現在その3波目(C-3)を進行中である(詳細は前回記事)。

さて、前回記事ではC-3波を構成するC-3-iii波は1月4日前後に最大89.2円水準で止まると見ていた。結果的には1月4日高値88.398円でC-3-iii波はトップアウトしたようだ。その後の調整波C-3-iv波は極端に短く完了し、既にC-3-v波へ移行している。

このC-3-v波の目標値は、C-3-i波の0.618倍か等倍を用いて算出するのが一般的である。このため、それぞれ89.15円水準、90.6円水準が目標値となる。前者は既に達成済みであるが、ペンタゴンチャートの次の変化日(1月16日前後)までの時間を考慮すると90.6円水準まで到達することになりそうだ。

USD/JPY相場には、2ヶ月間のダブルノータッチオプションが持ち込まれており、その値幅設定が86.75〜90.75円となっている。この防戦売りも予想されるため、1月16日前後に90.6円水準でC-3波はトップアウトすると思う。
ADXは60超から下向きに変化しており、「コナーズの短期売買実践 システムトレードの心得と戦略」にあるCBP戦略による売り仕掛けのタイミングともいえる。

中期的に強い上昇相場での逆張りは命取りになる。
しかし、来週の90円超の場面に限っていえば、短期的にショート戦略をとってみても面白いかもしれない。