2009年07月05日
6月29日〜7月3日のシステム検証
こんにちは。カブールです(･∀･)先週より、"fx-on.com"からシグナル配信をはじめましたが、先週は-221pips･･･かなり不調です。先週の値動きはブレイクアウト型には厳しい展開だったので、仕方ないですが、来週にはトレンドが明確になることを期待しています。
さて、従来システムはどうか。先週のシステム検証です。
【成績】
Weekly +11 pips
[Method F] -1,102 pips / [Method W] +349 pips / [Method W+Beta] +764 pips
Total(2009.4.1〜) +10,309pips
[Method F] + 2,415pips / [Method W] +5,913 pips / [Method W+Beta] +1,981 pips
Max drawdown(2009.4.1〜) -2,755 pips
[Method F] -2,538 pips / [Method W] -2,256 pips / [Method W+Beta] -535 pips
※1 クロス円については[Method F]のみ執行。
※2 5月8日まで[Method F]と[Method W]のいずれかが約定した場合、もう一方を取消していましたが、5月12日以降、各メソッドの検証のため、両注文を有効にしています。
【検証】
ブレイクアウト型である[Method F]が再び大きくドローダウンした。しかし。その他のメソッドがこれをカバーし、わずかながらであるが、プラスを維持した。トレンド転換時のダマシの発生回数に比例して[Method F]のリスクは増大する。これは[Method W]も同様であるが、これを最小限に抑えるフィルターを付加した[Method W]は極めて安定した運用成績だ。
さて、FXメルマガの配信終了が近づいてきたが、配信終了後、速やかに「SAZA
」へシステムトレード用資金を移し、当システムによるオーダー状況を「トレードメッセンジャー」での配信に移行しようと考えています。
それに備えて、これまでの運用成績を整理中。どうもシステムとの相性が良くない通貨ペア―介入が何度か実施されているEUR/CHFやUSD/CHFなど―があるようなので、最適化できるのか、或いは排除すべきなのかを判断してから、配信したいと思います。
ちなみに排除するだけでも、成績が10〜20％向上しそう。
Weekly +11 pips
[Method F] -1,102 pips / [Method W] +349 pips / [Method W+Beta] +764 pips
Total(2009.4.1〜) +10,309pips
[Method F] + 2,415pips / [Method W] +5,913 pips / [Method W+Beta] +1,981 pips
Max drawdown(2009.4.1〜) -2,755 pips
[Method F] -2,538 pips / [Method W] -2,256 pips / [Method W+Beta] -535 pips
※1 クロス円については[Method F]のみ執行。
※2 5月8日まで[Method F]と[Method W]のいずれかが約定した場合、もう一方を取消していましたが、5月12日以降、各メソッドの検証のため、両注文を有効にしています。
【検証】
ブレイクアウト型である[Method F]が再び大きくドローダウンした。しかし。その他のメソッドがこれをカバーし、わずかながらであるが、プラスを維持した。トレンド転換時のダマシの発生回数に比例して[Method F]のリスクは増大する。これは[Method W]も同様であるが、これを最小限に抑えるフィルターを付加した[Method W]は極めて安定した運用成績だ。
さて、FXメルマガの配信終了が近づいてきたが、配信終了後、速やかに「SAZA
それに備えて、これまでの運用成績を整理中。どうもシステムとの相性が良くない通貨ペア―介入が何度か実施されているEUR/CHFやUSD/CHFなど―があるようなので、最適化できるのか、或いは排除すべきなのかを判断してから、配信したいと思います。
ちなみに排除するだけでも、成績が10〜20％向上しそう。
