2009年06月07日
ATRを用いた利食いの方法
こんにちは。カブールです(･∀･)
今週はコメント欄やメールにて、何件か質問を頂きました。今日はその中から1つお答えします。他の質問された皆さん、また後日。申し訳ないです。
さて、本日お答えする質問は6月4日記事のコメント欄でのぶんさんからもの。
今週はコメント欄やメールにて、何件か質問を頂きました。今日はその中から1つお答えします。他の質問された皆さん、また後日。申し訳ないです。
さて、本日お答えする質問は6月4日記事のコメント欄でのぶんさんからもの。
Ｑ：ATRを使われいましたが、日足のATRの数値をそのままターゲットまでの幅にするということですか？私はATRは使ったことがありません。お時間のあるときに、少し取り上げてくださるとうれしいです。
Ａ：はい。ATRは日足の数値をそのまま用います。詳しくは以下のとおり。
ATR（アベレージトゥルーレンジ）とは、TR（トゥルーレンジ・真の値幅）の過去X日の平均値である。TR（トゥルーレンジ・真の値幅）とは、次のうち値が最も大きいものであり、ギャップを加味したその日の本当の値幅のことだ。
（1）今日の高値−今日の安値
（2）今日の高値−昨日の終値
（3）今日の安値−昨日の終値
この過去X日の平均値がATRであり、おそらくは、ATRぐらいの値幅は一日のうちに動くと予測できる。このため、システムトレードではATRは良く用いられている。
ある日のTR（真の値幅）がATRより小さければ値幅の収縮が起きているので、次の大きな動意に備えることができ、また、ATRより大きければ、その方向へのトレンドの発生を確認できる･･･といった具合に。
なかでもストップロスの設定方法として良く用いられるようだ。例えば、「デブストップ(dev-stop)」というストップ設定では、過去30日のATRを用いてストップ値を算出する。この辺のことは「魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え」をご覧ください。
さて、ご質問のATRによる利食い方法であるが、これは「実践ＦＸトレーディング 勝てる相場パターンの見極め法」にも掲載されている手法。この投資書は本当に素晴らしい。
左のチャートは週末の米雇用統計前後のGBP/USDの5分足チャート。アジアレンジを紫色の囲みで示してある。アジアレンジの値幅は92pips。この日のGBP/USDのATRは245pipsだったので、どちらかに抜け、さらに152pips程度上昇(下降)する、あるいは上昇(下降)した後反転し、さらに逆ブレイクを起こす可能性が高い。ちなみにATRは20日の値を用いている。これは30日でも構わないが、短期間になるとブレが生じるのでストップやリミットの設定には向かないと思う。
アジア時間の終盤から欧州時間の中盤にかけて値幅の収縮が起こり、上値抵抗線(黄色)を突破。次にMACDがゼロラインを突破し、買いシグナルでロング。ここで、アジアレンジの下限1.60308に、ATR0.0245を足して利食いターゲットを1.62758に設定する。ただし、ATRはあくまでTRの平均値であるので、ATRに0.8を乗じた0.0196を足した1.62268付近で手仕舞う方が堅実である。
･･･とATRを用いた利食い方法はこんな感じです。まぁ、毎日機能するわけではないので、いろんな利食いを想定しておくべきだと思います。
アジアレンジブレイクの場合は、レンジ幅をそのままターゲットとする方法もありますし、ボリバンの逆サイドの収縮を見ての手仕舞いは、さらに手堅いでしょう。
なお、上のチャートの黄丸で示したEntryは、実際にはトレードしていません。ATRの説明用に作成しました。実際のトレードは赤丸で示したEntry＆Exit。ATRから考慮すると無理のあるトレードだったかもしれません。
Ａ：はい。ATRは日足の数値をそのまま用います。詳しくは以下のとおり。
ATR（アベレージトゥルーレンジ）とは、TR（トゥルーレンジ・真の値幅）の過去X日の平均値である。TR（トゥルーレンジ・真の値幅）とは、次のうち値が最も大きいものであり、ギャップを加味したその日の本当の値幅のことだ。
（1）今日の高値−今日の安値
（2）今日の高値−昨日の終値
（3）今日の安値−昨日の終値
この過去X日の平均値がATRであり、おそらくは、ATRぐらいの値幅は一日のうちに動くと予測できる。このため、システムトレードではATRは良く用いられている。
ある日のTR（真の値幅）がATRより小さければ値幅の収縮が起きているので、次の大きな動意に備えることができ、また、ATRより大きければ、その方向へのトレンドの発生を確認できる･･･といった具合に。
なかでもストップロスの設定方法として良く用いられるようだ。例えば、「デブストップ(dev-stop)」というストップ設定では、過去30日のATRを用いてストップ値を算出する。この辺のことは「魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え」をご覧ください。
さて、ご質問のATRによる利食い方法であるが、これは「実践ＦＸトレーディング 勝てる相場パターンの見極め法」にも掲載されている手法。この投資書は本当に素晴らしい。
左のチャートは週末の米雇用統計前後のGBP/USDの5分足チャート。アジアレンジを紫色の囲みで示してある。アジアレンジの値幅は92pips。この日のGBP/USDのATRは245pipsだったので、どちらかに抜け、さらに152pips程度上昇(下降)する、あるいは上昇(下降)した後反転し、さらに逆ブレイクを起こす可能性が高い。ちなみにATRは20日の値を用いている。これは30日でも構わないが、短期間になるとブレが生じるのでストップやリミットの設定には向かないと思う。アジア時間の終盤から欧州時間の中盤にかけて値幅の収縮が起こり、上値抵抗線(黄色)を突破。次にMACDがゼロラインを突破し、買いシグナルでロング。ここで、アジアレンジの下限1.60308に、ATR0.0245を足して利食いターゲットを1.62758に設定する。ただし、ATRはあくまでTRの平均値であるので、ATRに0.8を乗じた0.0196を足した1.62268付近で手仕舞う方が堅実である。
･･･とATRを用いた利食い方法はこんな感じです。まぁ、毎日機能するわけではないので、いろんな利食いを想定しておくべきだと思います。
アジアレンジブレイクの場合は、レンジ幅をそのままターゲットとする方法もありますし、ボリバンの逆サイドの収縮を見ての手仕舞いは、さらに手堅いでしょう。
なお、上のチャートの黄丸で示したEntryは、実際にはトレードしていません。ATRの説明用に作成しました。実際のトレードは赤丸で示したEntry＆Exit。ATRから考慮すると無理のあるトレードだったかもしれません。
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この記事へのコメント
1. Posted by ぶん 2009年06月07日 18:57
カブールさん、早速にまた詳細にご教授くださりありがとうございました。
たくさんの時間をかけ手に入れたことを
惜しみなくお教えくださりいつも感謝しています。
今回も大変勉強になりました。
お示しくださった本も読みます。
お手間を下さった快いご回答、誠にありがとうございました。
たくさんの時間をかけ手に入れたことを
惜しみなくお教えくださりいつも感謝しています。
今回も大変勉強になりました。
お示しくださった本も読みます。
お手間を下さった快いご回答、誠にありがとうございました。
